كوانتسترات الفوركس

استراتيجيات باكتستينغ مع R.

في هذا الكتاب نستخدم كوانسترات مكتبة الإصدار 0.9.1739. كوانسترات يوفر وظائف قاعدة سوف نستخدمها لبناء استراتيجياتنا. مضيفا المؤشرات والإشارات وخلق قواعد من متى لشراء ومتى للبيع.

كوانسترات هو لاستراتيجيات التداول القائمة على إشارة، وليس على أساس الوقت. ومع ذلك، يمكنك إنشاء وظائف إضافة إشارات استنادا إلى أطر زمنية وتنفيذ تلك الوظائف كمؤشرات. سنصل إلى ذلك لاحقا.

كوانسترات كما يسمح لنا لاختبار استراتيجية على واحد أو العديد من الرموز. الجانب السلبي لاستخدام العديد من الرموز هو أنه يمكن أن يكون كثيفا الموارد. يمكننا أيضا اختبار استراتيجيات مع مجموعة من المعلمات. قل، على سبيل المثال، تريد اختبار استراتيجية سما بسيطة ولكن تريد العثور على أفضل أداء سما المعلمة. كوانسترات يسمح لهذا. ومرة أخرى، فإنه يمكن أن يكون مكثفا للموارد.

3.1 الإعدادات والمتغيرات.

سيتم استخدام الإعدادات المذكورة هنا في جميع الاختبارات الخلفية. وهي مطلوبة؛ سوف تحصل على أخطاء إذا قمت بتشغيل أي من الاستراتيجيات دون تضمين الإعدادات والمتغيرات أدناه. بعض هذه قد تتغير اعتمادا على الاستراتيجية التي سيتم ملاحظتها.

أولا نستخدم Sys. setenv () لتعيين منطقتنا الزمنية إلى أوتك.

بعد ذلك، نظرا لأننا سنعمل مع الأسهم في السوق الأمريكية، نحتاج إلى تعيين كائن العملة إلى الدولار الأمريكي.

عند استراتيجيات باكتستينغ يجب أن تشمل دائما فترات الاضطراب في السوق. بعد كل شيء، كنت لا تريد أن ترى فقط كيف تؤدي الاستراتيجية الخاصة بك عندما يكون السوق قويا ولكن أيضا عندما يكون ضعيفا. لهذا الكتاب سنستخدم عامي 2008 و 2009.

init_date: تاريخ سنقوم بتهيئة حسابنا وأشياء محفظة. يجب أن يكون هذا التاريخ هو اليوم السابق للبدء.

start_date: تاريخ أول بيانات لاستردادها.

end_date: آخر تاريخ لاسترداد البيانات.

init_equity: حقوق الملكية الأولية.

تعديل: منطقية - ترو إذا كان علينا أن ضبط أسعار توزيعات الأرباح، انشقاقات الأسهم، وما إلى ذلك؛ خلاف ذلك، فالس.

يجب أن تعمل دائما مع التسعير المعدل عندما يكون ذلك ممكنا لتعطيك أفضل النتائج.

3.2 الرموز.

معظم استراتيجياتنا سوف تستخدم ثلاثة إتف's: إوم، كق و سبي. هذا فقط لأغراض العرض التوضيحي. يتم تحميلها في base_symbols ().

حيث قد نرغب في اختبار الاستراتيجيات على نطاق أوسع قليلا، سنستخدم tools_symbols () الذي يضيف base_symbols () و تلت و سلبر إتف's زلب و شل و زلف و زلي و زلك و زلب و زلو و زلف و زلي.

وأخيرا، يجوز لنا استخدام global_symbols () للحصول على نظرة أفضل حول الاستراتيجية. ومع ذلك، فإن أغراض هذا الكتاب هو لإظهار كيفية باكتست الاستراتيجيات، وليس للعثور على استراتيجيات مربحة.

3.3 تشيكبلوتيروبديت ()

وتأتي وظيفة تشيكبلوتيروبديت () من باب المجاملة غاي يولين. الغرض من هذه الدالة هو التحقق من وجود اختلافات بين كائن الحساب وكائن الحافظة. إذا كانت الدالة ترجع فالس يجب علينا أن نفحص لماذا (ربما لم نكن مسح كائناتنا قبل تشغيل الاستراتيجية؟).

التداول مع البولنجر باند (R)

بقلم ريتشارد كريفو.

ذي بولينجر باندز & ريج؛ وسوف قوس العمل السعر. في أوقات التقلبات العالية، فإنها تتسع، بينما في أوقات التقلب المنخفض، فإنها تقترب معا. لذلك أساسا، فإنها تتكيف مع حركة وتقلبات السوق. هذا الفلتر الزائد هو القيمة الحقيقية لهذه الأداة.

هناك نوعان من الشروط التي نبحث عنها في فرصة التداول. نحن نريد شراء تراجع إلى الدعم عندما يكون السوق في اتجاه صاعد أو بيع مسيرة حتى المقاومة عندما يكون السوق في اتجاه هبوطي. البولنجر باندز عادة ما تقدم مقاومة جيدة ودعم الإعداد التجاري لدينا، لذلك علينا فقط للتأكد من أننا نتابع أزواج تتجه قوية.

لنلق نظرة على مثال على هذا الرسم البياني اليومي بالدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري (أوسشف).

التي أنشأتها فكسم ماركيتسكوب الرسوم البيانية 2.0.

هذا الاتجاه صاعد كما نرى سلسلة من أعلى مستوياته وأعلى مستوياته، وهو ما يعني البحث عن تراجع لأسفل لدعم (النطاق السفلي) للحصول على فرصة شراء. لدي مثالان على الرسم البياني و هيليب؛ الأول عقد في مايو، والثانية وقعت في يونيو من هذا العام. وتداول السوق إلى أسفل بولينجر باند في كل من الحالات المذكورة في الصناديق. ومع ذلك، هذا ليس بالضرورة شراء نفسها ولكن بدلا من مجرد إشارة للبدء في البحث عن شراء على عكس.

وسوف يستخدم التجار مجموعة متنوعة من الطرق لتحديد الدخول، بدءا من استخدام المؤشر المفضل لديهم لشراء فقط مع تحرك السوق حتى من خلال ارتفاع السابقة. نهج واحد شعبية هو لشراء على الشمعة الأولى التي تغلق فوق خط الوسط و هيليب؛ المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 20 يوما. وهذا بمثابة مزيد من التأكيد على انعكاس ويزيد فرصتنا للنجاح في التجارة. (على الرسم البياني أعلاه، & لدكو؛ شراء شمعة & رديقو؛ يتم تحديدها من قبل السهم الأخضر.) يمكن للمتداولين ثم وضع وقف وقائي تحت أدنى الفتيل في المربع والبحث عن ضعف هذا الخطر في الربح لمخاطر 1: 2: مكافأة نسبة .

أود أن أشير إلى أن حركة السعر على الدولار مقابل الفرنك السويسري هبطت وتطرقت إلى بولينجر باند السفلي أربع مرات خلال الأيام القليلة الماضية. وهذا يعني أننا يجب أن يكون على اطلاع على فرصة شراء أخرى.

ولكن بدلا من مجرد شراء الآن، وهذا هو الوقت المناسب لاستخدام النهج الخاص بك لتحديد أن دخول شراء لزيادة فرصتك للنجاح في التجارة. وارتفع السعر منذ أن تم اختبار النطاق السفلي الأسبوع الماضي. من خلال ممارسة الصبر والانضباط وانتظار إغلاق أول فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 20 يوما سيكون وسيلة لدخول هذه التجارة باستخدام استراتيجية بولينجر باند التي تعلمتها للتو.

جديد في سوق الفوركس؟ توفير ساعات في معرفة ما تداول الفوركس هو كل شيء.

خذ هذا مجانا 20 دقيقة ودقوو]؛ جديد ل فكس & رديقو؛ بالطبع المقدمة من ديليفكس التعليم. في هذه الدورة، سوف تتعلم عن أساسيات الصفقة الفوركس، ما هي الرافعة المالية، وكيفية تحديد كمية مناسبة من الرافعة المالية للتداول الخاص بك.

ريجيست r هنا لبدء التداول الفوركس الخاص بك الآن!

يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.

الأحداث القادمة.

التقويم الاقتصادي الفوركس.

الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.

كيفية تحقيق الربح في تداول العملات الأجنبية.

خيارات إب سيسكو.

كوانتسترات الفوركس.

أندرياس كلينو في مقالات 15 يونيو 11 التعليقات 11، المشاهدات. تجار التجزئة يحبون يقتبس. الغليان شيء إلى جملة واحدة يجعلها تبدو كوانتسترات عالمية. قانون مادي لا يمكن كسره. بعد كل شيء، إذا قال جورج سوروس شيئا، فإنه بالتأكيد يجب أن يكون صحيحا. ما تحتاجه كوانتراتات يدرك هو أن يقتبس كوانسترات تقريبا من السياق والمبالغة في تبسيطها. وهناك أيضا العديد من يقتبس أرى استخدامها كحققة عالمية في مساحة التجزئة هي من الناس مع خلفيات مشكوك فيها أو الذين لديهم بوضوح جدول الأعمال. في كثير من الأحيان الناس الذين يعيشون على بيع أنظمة التداول والتوجيه والتدريب والإشارات التجارية، والنشرات الإخبارية ومثل ذلك تفتقر إلى أي تجربة حقيقية، يمكن التحقق منها. حتى عندما يتحدث الناس الكونسترات ذكي، قد يكون لديهم جدول أعمال. نفس الطريقة التي يمكن بها للشخص الذي يملك صندوق التحوط الكلي العالمي التقديري أن يتحدث عن مدى خطورة سوق الأوراق المالية. يا الانتظار، الصفر أن آخر واحد. حتى ذلك الحين، اقتباس كوانسترات وربما ليس معنى جدا. أحيانا أقول أشياء سخيفة دون تنويها أن يقتبس في المستقبل التجاري. العديد من يقتبس التداول شعبية هي التعميمات. ومن المرجح أن هذا ليس المقصود بها. الفوركس مع هذا الاتجاه يمكن أن يكون في كثير من الأحيان فكرة جيدة، ولكن أقول لك كوانسترات دائما القيام بذلك وأبدا إعادة تقييم النهج الخاص بك هو غير مهني. فإنه يجعل لبيانات أقوى وتنسى. أفعل ذلك عن قصد من وقت لآخر ولكن أحاول أن أشرح السياق وجعل الافتراض بأن القراء بلدي ذكية بما فيه الكفاية للقيام ببعض التفكير من تلقاء نفسها. لكل واحد تقريبا من هذه الأنواع من البيانات من بعض المتداول الشهير، يمكنك أن تجد بعض التاجر الشهير الآخر الذي قال العكس. بالتأكيد، التي عملت بالنسبة له. لا شيء خطأ في ذلك. ولكن ماذا عن متى يقول شخص مثل مارتي شوارتز ثم هذا؟ أفضل نصيحة يمكنني أن أعطي الرجل العادي لتصبح تاجر أفضل هو أن نتعلم أن تأخذ الخسائر. كلا منهم، ولا شيء كوانسترات لهم. كل هذا يتوقف على السياق. الحياة ليست بسيطة بما فيه الكفاية ليتم تغليها وصولا الى الاقتباس بونشي. عناصر التداول الجيد هي: قطع الخسائر، و 3. إذا كنت تستطيع اتباع هذه القواعد الثلاثة، قد يكون لديك فرصة. بعد شراء مزرعة، هل يبدأ مالك عقلاني بيع قطع منه كلما تم بيع عقار مجاور بسعر أقل؟ أو هل تبيع منزلك إلى أي من مقدمي العطاءات المتاحة في 9: وارن الفوركس يأخذ قضية مع وقف الخسائر. وارن لديها المال أكثر من إد. هل هذا يجعله أكثر حق؟ أيضا حذار من أي اقتباس أو تعويذة أن القوافي أو يبدو بارد عموما. فهي تميل إلى أن تستمر أكثر من غيرها. على الرغم من أنه على موضوع كوانستراتي من الكؤوس المقدسة، ينبغي أن يقال أن الاقتباس من مونتي بيثون حول هذا الموضوع هو أبدا خطأ، في أي سياق. كم الخشب سوف تشوك وودشوك إذا كان وودشوك تشوك الخشب؟ في العالم الحقيقي، وهناك العديد من أساليب التجارة والاستثمار والعديد من الاختلافات منها. هناك الكثير من الأدوات التحليلية وطرق عديدة لاستخدامها. دراسة التقارير البحثية والكتب يمكن أن تسفر عن رؤية قيمة وتساعدك على تصميم الاستراتيجيات الخاصة بك. ما تحتاج إلى أن يكون واضحا هو أنه لا توجد حقائق عالمية هنا. مروحة كبيرة من كوانسترات الخاص بك. دائما قراءة جيدة. التناقض في اقتباسات يبدو أن تنشأ بسبب 2 نهج مختلفة تستخدم لكسب المال ط. أحاول مقارنتها هنا: عائد الرجال مثل وارن بافيت بيع عندما ينخفض ​​الانخفاض ط. رأس المال تقدير الرجال بيع عندما تنخفض الأسعار بسبب وقف الخسائر. كانت هذه محادثات خاصة. ما يضربني هو كيف تختلف وجهات النظر لديهم. أعرف رجل واحد لديه متجر مليارات الدولارات الذي يقول انه يجد وقف الخسائر الشيء الأكثر غبي في العالم. رجال الفوركس على حد سواء ناجحة للغاية في نفس مكانة من هذه الصناعة منذ العديد من العملات الأجنبية. ولديهم وجهات نظر مختلفة للغاية حول هذه الفرضية الكوانتية. هناك الكثير من هذه الأمثلة حولها. يجب عليك استخدام وقف الخسارة؟ يجب أن التجارة مع هذا الاتجاه؟ هل يجب استخدام العوامل التقنية أو الأساسية؟ كيف تقرر عندما يكون الفوركس الذي وضعته خاطئ؟ وقف الخسائر هو واحد فقط من العديد من الطرق لإدارة الصفقات. وكمثال على ذلك، النظر في نموذج الزخم 12 ​​شهرا بسيطة. كن فوريكس إذا كان السعر أعلى من العام الماضي، وإلا قصيرة. طبق بشكل صحيح، فإنه يظهر نتائج عظيمة. هناك العديد من الطرق لإغلاق الصفقات، توقف واحد فقط منهم. غيبروش من جزيرة القرد؟ ما مصدر عظيم من الحكمة !! ولكن هل يمكن أن يكون اختيار أفضل اقتباس .... تحارب مثل بقرة! كنت الفوركس فقط حتى يمكنك حل المشكلة. ولكن ... هنا أنت، ترتفع على منحدر على جزيرة استوائية، وعند المشي بعيدا جدا إلى الحافة، وفجأة الطابع الخاص بك يقع قبالة النقد الاجنبى. ثم الطابع الخاص بك، القراصنة الأقوياء غيبروش ثريبوود، ويأتي تحلق الجحيم حتى مرة أخرى. انه يطير فوق الحافة، وهبطت إلى الوراء حيث بدأ. يبحث الحق في لك، وقال انه يتغاضى النقد الاجنبى الكلمات. الأسهم على التحرك هو كوانسترات التالي لقائمة القراءة. قرأت بالفعل بعد تريند، والشيء الغريب هو أن أستخدمه أكثر في تداول الأسهم الخاص بي بدلا من الفوركس، الذي يبدو كيندا إلى الوراء، لكنه يعمل بالنسبة لي. الوهم أن هذه الاقتباسات التداول في كثير من الأحيان توفر هو أن الحكمة منهم سوف بالتأكيد نجاح تداول النقد الاجنبى. كل هذه الاقتباسات التجارية تتناقض مع بعضها البعض لأن السوق ككل هو آلية اكتشاف الأسعار التي تأخذ في الاعتبار طبيعة ونوايا العديد من المشاركين مختلفة تنتمي إلى أطر زمنية مختلفة الحق من هفت، المتسكعون للتجار الموضعية. لا تفوت موقف التكافؤ التحجيم التحجيم باستخدام الانحراف المعياري الدخول في الصناعة المالية الشروع في العمل مع بيثون للتمويل لماذا تركت إدارة مريحة الوظيفي الشروع في العمل مع نمذجة الفوركس - جعل كوانتسترات الزخم نموذج مسج الوثيقة. حذار من أسعار التداول نشرت بواسطة: دفع أي اهتمام لهم. ولكن يقتبس الفيلم هي الفوركس المعمول به. الأسهم الاستثمار الوهم. عشوائي الحمار ركل من وول ستريت. سوراب شاه 15 يونيو، في أندرياس كلينو 15 يونيو، في جلترادر ​​17 يونيو، في أندرياس كلينو 17 يونيو، في أندرياس كلينو 16 يونيو، في هيه ... بالتأكيد، لماذا لا. بضع ثوان تمر. دان نورمان 18 يونيو، في أناند 2 نوفمبر، في الأسهم على التحرك. سي كوانتكونيكت كوانتوكريسي حالة ترند التالية. الاشتراك في تغذية رسس 2، المتابعون. تقرير الاستخبارات الآجلة - 13 يونيو - - هتبس: نأمل عليك أن ترغب في ذلك. كان يوم أمس عطلة أكثر من هنا، حتى مجرد العودة. اسم المستخدم كلمة المرور تذكرني نسيت كلمة المرور؟ اشترك في النشرة الإخبارية كلينو مجانا!

4 الأفكار على & لدكو؛ كوانسترات الفوركس & رديقو؛

تم تغيير رؤيتي الأمامية العادية الآن إلى مشهد كروي واسع، في وقت واحد كل الإدراك.

حالما يحاول شخص سيجارة لأول مرة، يمكن أن يكون على الفور مدمن إلى الأبد.

يجب على استحقاقات التأمين الصحي المستحقة من أي مصدر آخر أن تخفض الفوائد المستحقة بموجب هذا القسم. ب.

بيرنارد E دويرينغ (إد.). نوتر ديم، إن: ونيفرزيتي أوف نوتر ديم بريس، 1994.

كوانسترات ترادر.

التداول، كوانتسترات، R، وأكثر من ذلك.

A جون إهلرز أوزيلاتور & # 8212؛ دورة مؤشر القوة النسبية (2)

منذ أن كنت قد ضربت في الاتجاه التالي (كيف يمكنك تحديد ارتفاع / هبوط / شقة؟ ما الذي يعرف حتى تلك المصطلحات الثلاث في تعريف دقيق، آلة؟ كيف يمكنك تجنب شراء قمم في حين لا تحصل المفروم من قبل يتساءل؟)، قررت أن ننظر بطريقة أخرى، مع مؤشرات التذبذب. بالتأكيد، أنا & # 8217؛ م ليست مستعدة للتخلي عن الدكتور إهلرز فقط حتى الآن. لذلك، في هذا المنصب، أنا & # 8217؛ ليرة لبنانية إدخال ابتكار الأخيرة من مؤشر القوة النسبية من قبل الدكتور جون إهلرز.

المؤشر مؤشر رسي المعدل من د. إهلرز & # 8217 من الفصل 7 من تحليلات دورة للتجار.

بالنسبة للمبتدئين، هنا كيف أن مؤشر القوة النسبية إهلرز يختلف عن تلك المعتادة: يتم تصفيته بمرشح تمريرة عالية ومن ثم تمهيده بمرشح سوبيرسموثر. في حين تطرق مايكل كابلر أيضا حول هذا الموضوع في حين يعود، أفترض أنه يمكن & # 8217؛ ر يضر إذا حاولت أن أتطرق إلى نفسي.

هنا هو مرشح تمرير عالية والسوبر أكثر سلاسة، من ملف util. R في دسترادينغ. لم يتم تصديرها منذ اللحظة، فهي مجرد مكونات لمؤشرات أخرى.

باختصار، كل من هذه الوظائف تعمل على تمهيد الأسي على البيانات باستخدام بعض الكميات المثلثية المحسوبة بشكل ثابت، والأساس المنطقي الذي سوف أؤجل ببساطة لكتاب الدكتور إهلرز & # 8217؛ ق (الرابط هنا).

هنا & # 8217؛ s إهلرز المعدل رسي، الذي أسميه سيكلرسي، من الكتاب الذي هو & # 8217؛ ق تعريف:

هنا صورة تقارن أربعة مؤشرات رسي منفصلة.

الأول هو مؤشر القوة النسبية ظهرت في هذا المنصب (دورة رسي) باللون الأزرق. التالي هو مؤشر القوة النسبية الأساسي (2) باللون الأحمر. واحد بعد ذلك هو لاري كونورس & # 8217؛ ق كونورس رسي، والتي يمكن أن تطرق في المستقبل، وآخر واحد، باللون الأرجواني، هو رسي لاغور المعمم، وهو آخر إنشاء الدكتور إهلرز (الذي أنا & # 8217 ؛ ليرة لبنانية لديك لاختبار في وقت ما في المستقبل).

لبدء الأمور مع مؤشر القوة النسبية دورة، قررت لرمي استراتيجية بسيطة من حوله:

شراء عندما سيكلرسي (2) يعبر تحت 10 عند الإغلاق فوق SMA200، والذي هو في إطار استراتيجية التداول لاري كونورس من & # 8220؛ استراتيجيات التداول إتف قصيرة الأجل أن العمل & # 8221؛ (سواء كانت تعمل أم لا تظل قابلة للنقاش)، وبيع عند سيكلرسي (2) يعبر فوق 70، أو عندما ينخفض ​​إغلاق تحت SMA200 بحيث لا يتم القبض على استراتيجية في الاتجاه الهبوطي هارب.

وبما أن الإستراتيجية تأتي من دفتر تداول إتف، فقد قررت استخدام مجموعة بيانات إتف القديمة، من عام 2003 حتى عام 2018.

في ما يلي شفرة الإستراتيجية، كالمعتاد:

وهنا النتائج:

وعموما، فإن الإحصاءات دون & # 8217؛ ر تبدو سيئة. ومع ذلك، فإن العائد السنوي 1: 1 إلى الحد الأقصى للسحب لا يسر بشكل خاص، لأنه يعني أنه لا يمكن الاستفادة من هذه الاستراتيجية بفعالية للاستمرار في الحصول على عوائد كبيرة في هذه الحالة. مزعجة جدا. هنا & # 8217؛ s منحنى الأسهم.

باختصار، كما هو الحال مع غيرها من العوائد المتوسطة، عندما يحدث السحب، فإنها تحدث بسرعة نسبيا وبوحشية.

هنا & # 8217؛ s موقف موقف أداة فردية.

من وجهة نظر الأشياء، فإن الاستراتيجية الأفضل في السوق الذي يطحن صعودا، بدلا من سوق جانبية متقلبة تماما.

وأخيرا، هنا & # 8217؛ ق بعض التعليمات البرمجية لرسم كل الصفقات المختلفة.

والمؤامرة الناتجة:

واحد آخر شيء أن نلاحظ & # 8230؛ أن $ 50،000 التجارة في الزاوية اليسرى العليا؟ كان هذا هو قضية البيانات ياهو وهو طباعة كاذبة. أبعد من ذلك، مرة أخرى، وهذا يبدو وكأنه أجرة القياسية لمتوسط ​​ريفرتر & # 8211؛ عندما الصفقات تذهب سيئة، انهم & # 8217؛ ري * حقا * سيئة، ولكن اللغز من حيث وضع وقف هو قضية منفصلة تماما، كما هو وعادة ما يعني تأمين في الكثير من الخسائر التي تنخفض في الحجم، جنبا إلى جنب مع ربما تحول الفائزين إلى الخاسرين. على الجانب الآخر، هنا & # 8217؛ s الحد الأقصى مؤامرة رحلة مؤاتية.

وباختصار، هناك بالتأكيد الصفقات التي كان يمكن وقفها من أجل الربح الذي تحول إلى الخاسرين.

في الختام، في حين أن نظام التداول الأولي يبدو أن بداية جيدة، انها & # 8217؛ s بعيدا عن الاكتمال.

شكرا للقراءة.

شارك هذا:

ذات صلة.

آخر الملاحة.

9 أفكار حول & لدكو؛ A جون إهلرز أوزيلاتور & # 8212؛ دورة رسي (2) & رديقو؛

دون & # 8217؛ ر تحصل على وظائف أكبر مع نفس التجارة و يكتاتر مما كانت عليه في الدراسات فراما الخاص بك؟

إذا كنت تسأل عن المبالغ الاسمية، فأعتقد أني قمت بتحديث هذا الرقم في مرحلة ما. ولكن معظم تحليلي هو ملحد من الحجم الفعلي للأوامر، طالما أن العلاقة بين تلك الأوامر لا تزال متسقة.

مقالة لطيفة جدا ما مجموعة أداة هل تستخدم؟

تعرض هذه المدونة هذه الأدوات.

عزيزي إيليا، النصي مثيرة جدا للاهتمام!

لقد قمت بتثبيت حزمة دسترادينغ الخاصة بك بحثا عن مذبذب مؤشر القوة النسبية التكيفي (كاب 11) ومؤشر سينواف حتى أفضل (Cap.12) ولكن لم أكن قد وجدت لهم. هل هذين الحاضرين في أحدث نسخة من الحزمة الخاصة بك أو في حزم أخرى؟

ليس فيها. أعتقد أنهم في حاجة إلى فترة زمنية الترابط الذاتي تنفيذها، وأنا يمكن & # 8217؛ ر التفاف رأسي حول تلك.

شكرا لإجابتك!

I & # 8217؛ لقد رأيت بيريوديغرامز الارتباط الذاتي تنفيذها بالفعل في الحزمة الخاصة بك ومركز الثقل أيضا & # 8230؛ صيح؟

لاستكمال مؤشر القوة النسبية التكيفي أحتاج إلى تنفيذ تحويل فورييه منفصلة.

مركز الجاذبية نعم، أوتوكورلاتيون بيريوديغرام لا.

كوانسترات ترادر.

التداول، كوانتسترات، R، وأكثر من ذلك.

فراما الجزء الثاني: تكرار استراتيجية بسيطة.

هذه الوظيفة ستبدأ التحقيق في استراتيجيات فراما، بهدف إيجاد استراتيجية التداول فراما في نهاية المطاف مع أقل تعرض السوق، وعدد أقل من الصفقات يتراجع، وعدد أقل من الصفقات الاتجاه المعاكس. وستقدم هذه الوظيفة أيضا تحليلات جديدة بشأن مدة التجارة.

لبدء التحقيق في وضع استراتيجيات على أساس فراما التي أدخلت سابقا، أنا & # 8217؛ م الذهاب إلى تكرار استراتيجية بسيطة من إتفهق & # 8212؛ استخدام 126 يوم فراما مع ثابت سريع من 4 (وهذا هو، إما الذي يذهب بسرعة كما إيما 4 أيام)، وعلى طول الطريق حتى ثابت بطيء من 300. لبلدي أتر ترتيب-التحجيم، والتي، مرة أخرى، كان مستوحى من أندرياس كلينو في منصب على الرافعة المالية كونها لا طائل منه، وأنا & # 8217؛ م الذهاب إلى استخدام 2 في المئة من رأس المال النظري، مع أتر 10 يوم لتحجيم طلبي (أتر 20 و 30 عرض نتائج أضعف قليلا، ولكن ومع ذلك، هي قريبة جدا في الأداء).

مرة أخرى، دعونا نبدأ من خلال النظر في الاستراتيجية، وذلك باستخدام لدينا نفس الصكوك 30 كما هو الحال مع عروضنا تفي (فكرت في اختبار على صناديق الاستثمار المشترك، ولكن نظرا للرسوم البغيضة التي تهمة صناديق الاستثمار المشترك لمحاولة التجارة معهم ، أشعر بأنني & # 8217؛ d لتوظيف الكثير من التفكير السحري لإهمال فاحشة تكاليف المعاملات التجارية):

انها استراتيجية بسيطة إلى حد ما & # 8211؛ شراء في اليوم التالي & # 8217؛ s مفتوحة عندما يعبر السعر فوق المؤشر، والعكس بالعكس. وبعبارة أخرى، انها مجرد استراتيجية بسيطة كما يمكنك الحصول عليها كهدف وحيد هو إثبات فعالية المؤشر. وبينما يمكن للشخص المهتم أن يتفهم من خلال إتفه للعثور على جميع الاختبارات النسبية للمؤشر، فإن النظرة العامة هي أن المتوسطات المتحركة التكيفية تعمل بشكل جيد جدا، و فراما (المتوسط ​​المتحرك التكيفي كسري) يعمل بشكل أفضل قليلا من بقية. في نهاية المطاف، إذا كان أحد يعتقد تحليل إتفهق & # 8217؛ وأنا أفعل)، ثم حتى واحد جيد مؤشر الاتجاه التالية ستكون كافية.

وفيما يلي إحصاءات التجارة:

وإحصاءات التجارة الإجمالية:

بعيدا عن مذهلة. أقل من 50٪ ضرب معدل، عامل الربح بالتأكيد يشير إلى أن هناك مجالا كبيرا للتحسين كذلك.

وفيما يلي الإحصاءات اليومية:

الآن، أريد عرض بعض التحليلات الجديدة الموجودة في حزمة إكترادينغ & # 8211؛ وهي إحصاءات مدة التداول. هذه هي وظيفة بسيطة بسيطة أن يكسر الصفقات حسب المدة، في المجموع، الفائزين، والخاسرين، وذلك باستخدام ملخص خمسة أرقام المعتادة والمتوسط ​​الوقت. انها مبرمجة تحت افتراض أن الوحدات هي أيام. بمجرد البدء في الحفر في تجارة أكثر تواترا، قد يحتاج المرء إلى تحليل أكثر دقة. ومع ذلك، حيث أن معظم البيانات المتاحة بحرية يحدث في التردد اليومي، وينبغي أن تكون هذه الوظيفة كافية لمعظم التحليلات.

هنا هو المدخلات والمخرجات لهذه الاستراتيجية:

من أعلى إلى أسفل في هذا الجدول المنقول (أو اليسار إلى اليمين في النص الأصلي)، لدينا إحصاءات إجمالي مدة التجارة، نفس الإحصاءات عن الفائزين، وأخيرا الخاسرين. هذا يرسم صورة لهذه الاستراتيجية الحالية كما وجود لمحة عن اتباع الاتجاه الكلاسيكي: السماح الفائزين الخاص بك تشغيل، وخفض الخسائر الخاصة بك. أو، لتعيينها إلى مستوى أعلى، الفائز في بعض الأحيان على سعر الكثير من السياط الصغيرة، مع الخاسر لفترة طويلة في بعض الأحيان. لاحظ أن هذا الخاسر قد لا يكون خاسرا طوال الوقت & # 8211؛ كان يمكن أن يكون جيدا جدا التجارة التي كانت تسير جانبية لفترة طويلة، وأخيرا غرقت في المنطقة السلبية بالقرب من نهاية، ولكن يبدو أن كل صك كان واحدة على الأقل إلى حد ما تجارة طويلة التي جرحت فقدان ما لا يقل عن فلسا واحدا.

وعلى الجانب الفائز من التجارة، تبقى الصفقات الفائزة في السوق لأرصفة طويلة، مع أفضلها ركوب الأمواج التي تستمر لنحو نصف عام. في نهاية المطاف، هذا هو نداء الاتجاه التالي & # 8211؛ فكرة مجرد الحصول في مرة واحدة، ومجرد وجود السوق تدفع لك. الهدف من التحقيق في فراما (ومؤشرات الاتجاه الأخرى المحتملة)، هو محاولة لتحديد تلك موجات الربح الطويلة مع تجنب السياط، واتجاهات مضادة، وهلم جرا.

واحدة أخرى مثيرة للاهتمام من التحليلات I & # 8217؛ م دمج في هذا العرض هو فكرة التعرض للسوق & # 8211؛ أو ما هي النسبة المئوية من الوقت أن الاستراتيجية هي في الواقع * في * السوق. هنا هو رمز والنتائج:

وبشكل أساسي، تستفيد هذه الشفرة الصغيرة من مخرجات الإحصاءات اليومية لحساب التعرض للسوق. هنا & # 8217؛ s الإخراج:

وذلك أساسا، حوالي 60-66٪ من الوقت الذي يقضيه في السوق، ومعظمها قصيرة، متفرقة، وفقدان الصفقات، مع الفائز في بعض الأحيان طويلة.

في ما يلي شكل منحنى الأسهم:

كما يمكن أن يرى خلال الأزمة، هذه الاستراتيجية الأساسية تأخذ الكثير من الصفقات & # 8230؛ دون سبب على الإطلاق.

وفيما يلي إحصاءات الحافظة الإجمالية الثلاثة:

وتحدث أكبر عملية سحب خالل األزمة، ولكن بعد ذلك، تكون العائدات السنوية متينة. ما أجد أكثر إثارة للإعجاب هو أن نسبة شارب السنوية على مدى هذا باكتست، حتى مع ما يبدو أن فترة من عمليات السحب التي يمكن إزالتها مع ما يبدو أن سهولة نسبية (معظم توقيت السوق اتجاه أتباع يبدو أن تفعل العمل اللائق لتجنب معظم وطأة الأزمة).

وأخيرا، لإظهار المؤشر والتحقيق في مجالات للتحسين، وهنا & # 8217؛ s منحنى الأسهم زلف (وليس زلب هذه المرة)، منذ زلف فقدت ثمانية دولارات على مدى باكتست.

ميزة واحدة أعتقد أن فراما لديه أكثر من تريند فيغور هو أنه كما هو مؤشر أن 's فرضه مباشرة على حركة السعر، فإنه من السهل أن نفهم بصريا. (أيضا، الرياضيات هي بالتأكيد أكثر سهولة.) كما يمكننا أن نرى من منحنى الأسهم زلف، يمكن أن استراتيجية قاعدة المقدمة من إتفهق بالتأكيد استخدام مؤكدا، أبطأ تتحرك مؤشر للحفاظ على التداول الاتجاه المعاكس. بعد كل شيء، في حين أن الصفقات صغيرة جدا يتفوق بلا شك مضايقات، وتصحيح التداول الاتجاه المعاكس هو الفاكهة أقل شنقا، ويبدو أن أكثر ربحية في معالجة.

شكرا للقراءة.

شارك هذا:

ذات صلة.

آخر الملاحة.

20 أفكار حول & لدكو؛ فراما الجزء الثاني: تكرار استراتيجية بسيطة & رديقو؛

كيف يمكنني مقارنتها ب سما وكيف رسمت منحنى الأسهم؟

إن منحنى الأسهم للاستراتيجية هو مجرد مؤامرة من العائدات التراكمية. لأداة فردية، انها دعوة إلى chart. Posn وحفنة من add_TAs.

عذرا، كنت أقصد كيف أقارن بين الاستراتيجيات نفسها بمتوسط ​​متحرك بسيط بدلا من متوسط ​​فراما.

تشغيله مع سما وتخلفت 1 سما بدلا من فراما. وظائف قابلة للتبديل في استدعاء المؤشر.

أنا حلت محل فراما مع سما و فراما مع سما لكنه لا يعمل.

باستخدام تراسيباك () يبدو أنني & # 8217؛ م مفقود حجة x في.

سما (x =، n = 126، هلك = هلك (مكداتا)، فك = 4، سك = 300، تيجيرلاغ = 1)

حاولت استبدالها مع هلك (مكداتا) ولكن أحصل على أخطاء.

فراما و سما هما وظيفتان منفصلتان تماما مع وسيطات منفصلة تماما. قد ترغب في استشارة أول مشاركة لهذه المدونة، أو عرض R / فينانس 2018 كوانسترات.

كيف يمكن أتر التحجيم العمل في قضية فراما وليس في الألغام؟

#to إعادة تشغيل الاستراتيجية، أعد تشغيل كل شيء أسفل هذا السطر.

سورس (& # 8220؛ demoData. R & # 8221؛) # تحتوي على كافة النماذج ذات الصلة بالبيانات.

#trade التحجيم وإعدادات الأسهم الأولية.

ستاتيك. ست & لوت؛ - portfolio. st & لوت؛ - account. st & لوت؛ - & كوت؛ SMA_I & كوت؛

إينتبورتف (portfolio. st، سيمبولس = سيمبولس، إينتدات = إينتدات، كيرنسي = & # 039؛ أوسد & # 039؛)

إنيتاكت (account. st، بورتفوليوس = portfolio. st، إينتدات = إينتدات، كيرنسي = & # 039؛ أوسد & # 039؛، إنيتيق = إينتيق)

أرغمنتس = ليست (سيغكول = & كوت؛ لونغنتري & كوت ؛، سيغفال = ترو، أوردرتيب = & كوت؛ ماركيت & كوت ؛،

أوردرزيد = & كوت؛ لونغ & كوت ؛، ريبلاس = فالس، بريفر = & كوت؛ أوبين & كوت ؛، أوسفون = أوسدولاراراتر،

تراديزيزي = تريدزيزي، يكتاتر = يكتاتر، أترمود = & كوت؛ X & كوت؛)،

أرغمنتس = ليست (سيغكول = & كوت؛ لونغكسيت & كوت ؛، سيغفال = ترو، أورديركتي = & كوت؛ آل & كوت ؛، أوردرتيب = & كوت؛ ماركيت & كوت ؛،

لأن لديك تسمية تسمى & # 8220؛ نسلو & # 8221؛ و أتر يبحث عن الكلمة & # 8220؛ منخفضة & # 8221 ؛. أنا غيرت إلى نسلو (لا س) وعملت.

عجيب. سؤال نهائي طيب، كيف أضيف عمولة نسبية على الدخول والخروج؟ لقد حاولت إضافة حجة تسنفيس ل add. rule ولكن أستطيع & # 8217؛ ر يبدو أن تكون قادرة على استدعاء تسنكتي و تسنبريس.

هذا شيء & # 8217؛ m غير متأكد من. يضيف تسنفيس تكاليف المعاملات المسطحة. أبعد من ذلك، متغير رسوم تسن أرن & # 8217؛ ر شيء أنا & # 8217؛ استكشفت.

تحقق مما يلي: يمكن حساب تسنفيس مع وظيفة.

حسنا أضفت تسنفيس = تراديزيزي * تسنبريس * 0.0025 في add. rule حيث تسنبريس = مكداتا [، 1] ولكن هذا لا يعمل.

أنطوان، هل أنت مشترك في القائمة البريدية التمويل R-سيغ؟ يمكنك طرح أسئلتك هناك، وأنا متأكد من أنه يمكنك الحصول على المساعدة هناك.

بلدي سيئة، أنا تصحيح بلدي تسنفيس وظيفة. ومع ذلك لا يبدو رمز الخاص بك & # 8217؛ ر للعمل مع تسنفيس = بينيبيرشار أو وظيفة تسنفيس آخر. وهو يعمل مع تسنفيس المستمر.

لأن اسم الدالة في تسنفيس يجب أن يكون سلسلة.

كيف يمكنني السماح بالبيع القصير؟ يبدو أنك يمكن أن تبيع فقط ما لديك بالفعل.

تحتاج إلى قواعد منفصلة لبيع قصيرة.

مرحبا إيليا، في حزمة احصائيات المدة الخاصة بك يمكنك الرجاء إضافة ماكس الانسحاب المدة؟ أعتقد أنه يمثل إحصاءات قيمة لقياس أداء إستراتيجية ولكن لا يمكن العثور عليها في أي مكان! شكر.

لتحسين سؤالي السابق حول حساب & # 8220؛ أقصى مدة سحب & # 8221؛ إحصائية، أعتقد أنه قد يكون من السهل فهمها على أنها & # 8220؛ أطول عدد من الفترات بين اثنين من علامات مائية عالية & # 8221؛.